第一节马尔可夫链的定义及其性质 一、马尔可夫链的定义 1.马尔可夫链设随机过程{X(t),t∈T} 其中时间7{0,12},状态空间{0,132……} 若对任一时刻n,以及任意状态i,i 13n-1l2,j,有 PX(n+1)=jX(m)=i,X(n-1)=i-,…,X(1)=,X(0)= =P{X(n+1)=jX(m)=i} 则称{X(t),t∈T}为一个马尔可夫链(或马氏链) 简记为{Xn,n≥0} 首页第一节 马尔可夫链的定义及其性质 一、马尔可夫链的定义 1．马尔可夫链 设随机过程{X(t) ,t T }， 其中时间 T={0,1,…}，状态空间 I={0,1,2,…}， 若对任一时刻 n，以及任意状态i i i i j n , , , , , 0 1  −1 ，有 { ( 1) | ( ) , ( 1) , −1 + = = − = n P X n j X n i X n i , (1) , (0) } 1 0  X = i X = i = P{X (n +1) = j | X (n) = i} 则称{ X(t) ,t T }为一个马尔可夫链（或马氏链） 简记为{ Xn ,n  0 } 首页