2、第二类方法：差分法 ·时间序列数据为样本的线性模型； 。 将原模型变换为差分模型，可以有效地消除 原模型中的多重共线性。 一般讲，对于经济数据，增量之间的线性关 系远比总量之间的线性关系弱得多。 △Y,=B△X+B2AX2+.+BxAXk+4-山，-1 ·另外一个重要的意义，差分可以将非平稳 序列变为平稳序列。2、第二类方法：差分法 • 时间序列数据为样本的线性模型; • 将原模型变换为差分模型,可以有效地消除 原模型中的多重共线性。 • 一般讲，对于经济数据，增量之间的线性关 系远比总量之间的线性关系弱得多。 Yi = 1 X1i +  2 X2i ++  k Xki + i − i−1 • 另外一个重要的意义，差分可以将非平稳 序列变为平稳序列