omet 伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件:序列的平稳 性、正态性 所谓“伪回归”,是指变量间本来不存在相依 关系,但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 20世纪70年代, Grange、 Newbold研究发现, 9 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳 性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依 关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误 结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现， 造成“伪回归”的根本原因在于时序序列变量 的非平稳性