§141加权最小二乘估计 古典线性回归模型的一个重要假设是总体回归方程的随机扰 动项L同方差,即他们具有相同的方差a如果随机扰动项的方 差随观测值不同而异,即的方差为σ2,就是异方差。用符号 表示异方差为E(l2)= 异方差性在许多应用中都存在,但主要出现在截面数据分析 中。例如我们调查不同规模公司的利润,会发现大公司的利润变 化幅度要比小公司的利润变化幅度大,即大公司利润的方差比小 公司利润的方差大。利润方差的大小取决于公司的规模、产业特 点、研究开发支出多少等因素。又如在分析家庭支出模式时,我 们会发现高收入家庭通常比低收入家庭对某些商品的支出有更大 的方差3 古典线性回归模型的一个重要假设是总体回归方程的随机扰 动项 同方差，即他们具有相同的方差 。如果随机扰动项的方 差随观测值不同而异，即 的方差为 ，就是异方差。用符号 表示异方差为 。 异方差性在许多应用中都存在，但主要出现在截面数据分析 中。例如我们调查不同规模公司的利润，会发现大公司的利润变 化幅度要比小公司的利润变化幅度大，即大公司利润的方差比小 公司利润的方差大。利润方差的大小取决于公司的规模、产业特 点、研究开发支出多少等因素。又如在分析家庭支出模式时，我 们会发现高收入家庭通常比低收入家庭对某些商品的支出有更大 的方差。 ui 2  2  i 2 2 ( ) E ui =  i ui §14.1 加权最小二乘估计