目 录 巴塞尔新资本充足协议 。599 移动平均存款预测法 632 资产负债表的VaR计算 652 商业银行资本规模的计量 。601 一次指数平滑存款预测法 …633 商业银行风险处理方法…653 商业银行最佳资本需要量测度 …601 季节系数存款预测法 633 商业银行稽核流程 654 收益率曲线单点内部 曲线趋势存款预测模型 634主要资本成本 655 资金定价法 602 储蓄与收入回归分析 635 加权平均资本成本 657 匹配的现金流量拆卸 实际利率的计算 635 边际资本成本 657 融资定价法 444 602 目标利率的计算 636银行应纳税额的计算 658 银行内源资本支持 贷款定价模型 636银行损益处置. 659 资产增长模型…604 银行业经营受限制因素分析…637银行财务考核控制指标 660 我国商业银行的资本现状分析 ..604 净利息收益率 638 市场分层方法 661 我国商业银行的资本 资产使用率 638 金融产品生命周期 662 充足状况分析 ……605 资产回报率 638商业银行经营业绩的衡量 663 银行负债组合的决定因素分析…606 杠杆系数 638商业银行纯收入分析 664 银行资金成本管理模型…607资本乘数 638商业银行经营业绩分析 664 商业银行资金成本计算 608 资本收益率 444444。4444 638银行资本构成… 667 商业银行可用资金成本计算…609 资本回报率 …638 商业银行盈利性分析…… 668 银行资产收益的确定方法.…609 商业银行成本管理 638 商业银行流动性管理方法 669 商业银行流动性需求和供给分析·612本量利分析模型 638 银行的盈利能力分析模型 671 流动性净头寸 。612 单一产品条件下的 银行并购价值的评估 673 银行流动性估计模型 612 保本点分析方法 640 能力比率…614多个产品条件下 ■第2章 银行计划统计 “热钱”比率.…614 保本点分析方法 640全社会信用规划 675 短期投资与敏感性负债比率…614 银行保利分析 …641 国家银行信贷计划 675 存款经纪指数… 614利润敏感性分析 641 中国人民银行信贷计划 675 核心存款比率 ……614 经营杠杆分析 642 国有商业银行信贷计划 676 存款构成比率 614商业银行风险估计方法 .............. 642 交通银行信贷计划 676 “热钱”负债… 615 商业银行风险评价 643农村信用社信贷计划 677 核心存款…615信用风险的时间序列预测法…644信贷计划的编制 677 核心负债 4…615 信用风险的马尔可夫链预测法…645 工业贷款计划 677 负债流动性储备…615 信用风险累计频率分析法 …645 商业贷款计划 678 流动性总需求 615 商业银行风险度量模型 645 农业贷款计划 678 银行预期流动性供给 …615 风险价值VaR 646 技术改造贷款计划 678 净息差 …615 风险资本CaR 647基本建设贷款计划 679 利率敏感性分析与缺口管理…615 VaR计算的Delta一正态模型…648信贷计划的检查分析 679 持续时间缺口分析与管理 …616VaR计算的Delta 现金收支计划…679 银行资产负债平均期限…620 一加权正态模型 .648 现金收支计划的编制 680 运用衍生工具对冲利率风险 ..622 VaR计算的Delta 现金收入计划 680 商业银行风险性分析 624 一GARCH模型 648现金支出计划 681 商业银行盈利与风险 VaR计算的Camma一正态模型…648现金收支共同项目计划 681 交替关系分析…625VR计算的随机向量模拟…648现金收支计划的检查 .682 商业银行资产负债管理方法…627 一般形式的VaR最优化…649现金收支计划与信贷 资金总库法 …628基于历史数据的VR优化模型…649 收支计划的关系 682 资金转换法 628 VaR约束下风险/收益的标准…650银行存款统计指标 683 负债管理法 …4…。628 ALM缺口管理与收益率曲线…651 银行贷款统计指标 683 负债定价 4…628 ALM的持续期管理与 现金收入统计指标 684 资金成本预测模型 630 收益率曲线 652 现金支出统计指标 684 主观概率存款预测法… 631 ALM的VaR表述 652 银行现金收支综合分析指标…684