点击下载:上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第五讲 期权头寸管理
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Theta Theta=期权价格对于时间的一阶偏导数 随着时的衰减,期权价值的衰减 6=6 t at OC Son(di rke(N(d, at 2√T-t8 Theta • Theta=期权价格对于时间的一阶偏导数 • 随着时间的衰减,期权价值的衰减 p c r T t c t rKe N d T t S n d t c t c = − − − = − = = = − − ( ) 2 ( ) 2 1 ( )
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