对加权自变量和因变量最小化残差平方和得到估计结果 S(B)=∑(-xB)2B是k维向量 在矩阵概念下,令权数序列ν在权数矩阵W的对角线上,其 他地方是零,即W矩阵是对角矩阵,y和X是因变量和自变量矩 阵。则加权最小二乘估计量为 bwis =(XwwXXwwy 估计协方差矩阵为: WIS=S-(XWWX)7 对加权自变量和因变量最小化残差平方和得到估计结果 : 2 2 () ( ) t t t t S = w y − x  在矩阵概念下，令权数序列w在权数矩阵W的对角线上，其 他地方是零，即W 矩阵是对角矩阵， y和X是因变量和自变量矩 阵。则加权最小二乘估计量为： β是k维向量 估计协方差矩阵为： b X W WX X W Wy WLS =     −1 ( ) 2 1 ( ) ˆ − WLS = s X WWX