复旦大学课程教学大纲 课程代码 ECON130031.01 编写时间2019/3/31 课程名称 投资学原理 英文名称 Investments 学分数 周学时 3(18周) *任课教师 /课程负责人 张宗新、常中阳 开课院系 经济学院 接待时间 周二13:00-15: 30 联系方式 zhangzongxin@fudan.edu.cn 预修课程金融市场学、货币银行学、公司财务学 课程性质: 综合教育课程 文理基础课程 专业必修课程 专业选修课程 课程介绍: 本课程的目的是为学习者提供资产定价与资产配置的“全景式视野”,即如何把经济 主体(个人、机构)的有限财富或者资源分配到诸如股票、债券、金融衍生品等各种(金 融)资产上,以获得合理的现金流量和风险-收益特征 课程内容主要分为四个部分。第一部分,投资学基础(第1-2章),需9学时。作 为投资学基础部分,本部分重点介绍投资学研究对象、投资内涵、投资流程、投资市场与 投资工具。第二部分,资本市场均衡理论(第3-6章),需18学时。本部分包括均值-方 差理论、资本资产定价模型(CAPM)、指数模型和套利定价理论(APT)、有效市场假 说(EMH)和行为金融理论。第三部分,证券分析与估值(第7-9章),需18学时。这 部分重点对固定收益证券、权益证券和衍生证券三大类金融投资工具进行估值与投资分 析。第四部分,基金投资与绩效评价(第10章),需9学时。在对投资工具进行估值之 后,接下来程序就是根据不同投资者的风险偏好进行配置资产,将投资资金运用于管理, 对资产组合进行管理和投资业绩进行评价。 教材和教学参考资料(不少于5种) 作者 教材或参考资料名称 出版社 出版年月复旦大学课程教学大纲 课程代码 ECON130031.01 编写时间 2019/3/31 课程名称 投资学原理 英文名称 Investments 学分数 3 周学时 3（18 周） *任课教师 /课程负责人 张宗新、常中阳 开课院系 经济学院 接待时间 周二 13：00-15： 30 联系方式 zhangzongxin@fudan.edu.cn 预修课程 金融市场学、货币银行学、公司财务学 课程性质： 综合教育课程 □ 文理基础课程 □ 专业必修课程 √ 专业选修课程 □ 课程介绍： 本课程的目的是为学习者提供资产定价与资产配置的“全景式视野”，即如何把经济 主体（个人、机构）的有限财富或者资源分配到诸如股票、债券、金融衍生品等各种（金 融）资产上，以获得合理的现金流量和风险-收益特征。 课程内容主要分为四个部分。第一部分，投资学基础（第 1-2 章），需 9 学时。作 为投资学基础部分，本部分重点介绍投资学研究对象、投资内涵、投资流程、投资市场与 投资工具。第二部分，资本市场均衡理论（第 3-6 章），需 18 学时。本部分包括均值-方 差理论、资本资产定价模型（CAPM）、指数模型和套利定价理论（APT）、有效市场假 说（EMH）和行为金融理论。第三部分，证券分析与估值（第 7-9 章），需 18 学时。这 部分重点对固定收益证券、权益证券和衍生证券三大类金融投资工具进行估值与投资分 析。 第四部分，基金投资与绩效评价（第 10 章），需 9 学时。在对投资工具进行估值之 后，接下来程序就是根据不同投资者的风险偏好进行配置资产，将投资资金运用于管理， 对资产组合进行管理和投资业绩进行评价。 教材和教学参考资料（不少于 5 种） 作者 教材或参考资料名称 出版社 出版年月