P{X(tn)≤xn,X(t1)=X,…,X(tn-1)=xw-1} P{X(4)=x,…,X(tn-1)=Xn-1} P{X(tn)≤xn}P{X(t)=x…P{X(tn-1)=xn-} Px()=x...Px(t1)=x =PX(tn)≤xn}=PX(tn)≤xnlX(t-)=x-i} 定理6.1.2 独立增量过程{Y(t),t∈T,T=[a, b1,a>一o∞，且初始分布P{Y()=0}=1,则 {Yt),t∈T}是马氏过程. 子科技大学电子科技大学 1 1, 1 1 1 1, 1 1 { ( ) , ( ) , ( ) } { ( ) , ( ) } n n n n n n P X t x X t x X t x P X t x X t x             1 1 1 1 1 1 { ( ) } { ( ) } { ( ) } { ( ) } { ( ) } n n n n n n P X t x P X t x P X t x P X t x P X t x             =P{X(tn ) ≤ xn}= P{X(tn ) ≤ xn | X(tn-1)= xn-1} 定理6.1.2