(二)杜宾(durbin)i 两步法 Y,=B。+B,X,+u (原) Y.-pY=B.1-p)+B.(X,-pX+8 (新) Y.=pY+B(1-p)+B(X.-PX-)+E (新) OLS→（原）得心，→p'→计氧新右端括号作样本值 估计新)→得Y,的参数值p”→变换新的左右， 得样本值→估计)→得模型参数B,邛， PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn（二）杜宾（durbin）两步法 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) b b r r r b r b r e r b r b r e b b ˆ ˆ ˆ 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 ( ) 1 1 得样本值 估计新 得模型参数 ， 估计 新 得 的参数值 变换新的左右， 原 得 计算新 右端括号作样本值 新 新 原 Þ Þ ¢ Þ Þ Þ Þ Þ ¢ ÷ + ¢ ø ö ç è æ ÷ + - ø ö ç è æ = - ÷ + ø ö ç è æ ÷ + - ø ö ç è æ - = - = + + ¢¢ ¢ + - - - - - Y u Y Y X X Y Y X X Y X u t t t t t t t t t t t t t t t OLS PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn