点击下载:上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第八讲 VaR(Value at Risk)
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资产正态法 组合正态法 VaR=ao√t 资产正态法 ∑ 其中 Var10 资产正态法 • 组合正态法 • 资产正态法 • 其中 VaR = p t = T p = VaR
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