5、经典回归模型与数据的平稳性 ·经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 ·数据非平稳，大样本下的统计推断基础一“一致性”要 求一一被破怀。 ·经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变量 ·放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项μ不相关：CovX,)=0 (2)∑(x,-X)2/n依概率收敛：PIim(∑(X,-)/m=9 1313 5、经典回归模型与数据的平稳性 • 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 • 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致性”要 求——被破怀。 • 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变量 • 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项  不相关∶Cov(X,)=0 (Xi − X) / n 2  − = → P Xi X n Q n ( ( ) / ) 2 (2) 依概率收敛： lim