远期利率协议 1、重要术语和交易流程 些常用的术语包括:合同金额、合同货币 交易日、结算日、确定日、到期日、合同期、 合同利率、参照利率、结算金。 2天延后期」2天合同期 交起 确结 到 易算 定算 期 日日 图5-1远期利率协议流程图 Copyrightc Zhenlong Zheng2003, Department of Finance, Xiamen UniversityCopyright© Zhenlong Zheng2003, Department of Finance, Xiamen University 远期利率协议 ◼ 1、重要术语和交易流程 ◼ 一些常用的术语包括：合同金额、合同货币、 交易日、结算日、确定日、到期日、合同期、 合同利率、参照利率、结算金。 ◼ 2天 延 后 期 2天 合 同 期 交 起 确 结 到 易 算 定 算 期 日 日 日 日 日 图5－1 远期利率协议流程图