風險值的壓力测試- Stress Testing ☆壓力測試的步驟: 1.依風險因子建立市場情境 2.設定各種情境下因子可能的變化 3.依情境建立評價部位 4.計算情境數值及機率 5.整合機率計算壓力風險值 ◇對壓力測試的要求 壓力測試應在重大事件發生之前 ■壓力情境應與重大事件的實況吻合 應同時考慮歴史壓力測試與假設壓力測試 ■壓力測試應特別考慮各風險因子問的相關係數 1414 風險值的壓力測試-Stress Testing ❖壓力測試的步驟: 1. 依風險因子建立市場情境 2. 設定各種情境下因子可能的變化 3. 依情境建立評價部位 4. 計算情境數值及機率 5. 整合機率計算壓力風險值 ❖對壓力測試的要求: ▪ 壓力測試應在重大事件發生之前 ▪ 壓力情境應與重大事件的實況吻合. ▪ 應同時考慮歷史壓力測試與假設壓力測試 ▪ 壓力測試應特別考慮各風險因子間的相關係數