二、多元线性回归模型的基本假定 假设1,解释变量是非随机的或固定的,且各 Ⅹ之间互不相关(无多重共线性) 假设2,随机误差项具有零均值、同方差及不 序列相关性 E(p1)=0 a(u1)=E(2)=a2 i≠ji,j=1,2,…,n Cow(12)=E(p,,)=0 假设3,解释变量与随机项不相关 COv(X,4)=0 j=1,2…,k 假设4,随机项满足正态分布 1~N(0,2)二、多元线性回归模型的基本假定 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各 X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不 序列相关性 ( ) = 0 E  i 2 2 Var(i ) = E(i ) =  Cov(i , j ) = E(i  j ) = 0 i  j i, j =1,2,  ,n 假设3，解释变量与随机项不相关 Cov(X ji ,i ) = 0 假设4，随机项满足正态分布 ~ (0, ) 2 i N  j = 1,2 , k