VaR风险管理 巴塞尔协议的要求 什么是VaR POrion:在一定时间内,给定置信水平下标 的资产的最大损失值。 P(S> S-VaR,)=1-a7 VaR风险管理 • 巴塞尔协议的要求 • 什么是VaR – P.Jorion:在一定时间内，给定置信水平下标 的资产的最大损失值。 P(St  S 0 − VaRt ) = 1 − 