协方差的性质CoVX,)=E(X-EX(Y-E 设a,b是常数,则当下所遇期望和协方差存在时,有 1°C0v(a,X)=0; 2 CoV (X, X)=DX 3 Cov(X, Y=Cov(Y, X) 4 Cov(ax, br=abCov(x, Y); 5 Cov(X+Y, Z=Cov(X, 2)+ Cov (r, 2) 例1设X为一随机变量,其方差为DX,Y=+bX, 其中a与b均为常数,求Cov(X,F A Cov(X, r)=Cov(a+bX, X) Cov(a, X)+bCov(X, X)=bDX 欐率统计(ZYH) ▲概率统计（ZYH） 设a b, , , 是常数 则当下所遇期望和协方差存在时 有 协方差的性质 o 1 Cov( , ) 0; a X = o 2 Cov( , ) ; X X DX = o 3 Cov( , ) Cov( , ); X Y Y X = o 4 Cov( , ) Cov( , ); aX bY ab X Y = o 5 Cov( , ) Cov( , ) Cov( , ). X Y Z X Z Y Z + = + 例1 设X为一随机变量, 其方差为DX, Y=a+bX, 其中a与b均为常数, 求Cov( X ,Y ). 解 Cov( , ) Cov( , ) X Y a bX X = + = + Cov( , ) Cov( , ) a X b X X = bDX Cov( , ) ( )( ) X Y E X EX Y EY = − −  