VAR模型的稳定性要求A的全部特征值,即特征方 程A-=0的全部根必须在单位圆以内或者相反的 特征方程A|=0的全部根必须在单位圆以外。 注意:特征方程中的A是NkM阶的。特征方程中 的也是MN阶的 例:2阶VAR的友矩阵变换为例 Ⅰ01「IⅠ T-IL -LL Ⅰ-AL 01I 0 IL =-IL-2L2=0的全部根必须在单位圆以外 云南大学发民研究院 18云南大学发民研究院 18 VAR模型的稳定性要求A的全部特征值，即特征方 程|A-I|=0的全部根必须在单位圆以内或者相反的 特征方程|I-LA|=0的全部根必须在单位圆以外。 注意：特征方程中的A是NkNk阶的。特征方程中 的I也是NkNk阶的 • 例：2阶VAR的友矩阵变换为例 1 2 1 2 2 1 2 | | 0 0 0 0 L L I AL L L I L L     − − − = − =         − = − − = 的全部根必须在单位圆以外. I I I I I I      