第三章资产组合理论 单选题 1、在经典的投资组合理论中,用收益率的()来度量风险 A期望值 中间值 C.标准差D.平均值 2、根据下表,在下列收益情况下,资产组合的预期收益是多少? 熊市 正常 概率 0.2 0.3 0.5 收益率(%) 10 B.10% C.10% D.25% 3、资本配置线由直线变成曲线,是什么原因造成的?() A.风险回报率上升 B.借款利率高于贷款利率 C.投资者风险承受力下降 D.无风险资产的比例上升 4、你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%。你的 委托人决定将60000元投资于你的股票基金,将40000元投资于货币市场的短期国库券基 金,股票基金的风险回报率是多少?() A.0.71 B.100C.1.19 D.1.91 5、能够通过分散投资的方法去除的风险是() A.系统风险 B非系统风险 C.不可分散风险 D市场风险 6、市场风险也可解释为() A系统风险,可分散化的风险 B系统风险,不可分散化的风险 C个别风险,不可分散化的风险 D个别风险,可分散化的风险 7、国库券支付6%的收益率,一资产组合有40%的概率获得12%的收益率,有60%概率获得 2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合?() A愿意,因为他们获得了风险溢价 B.不愿意,因为他们没有获得风险溢价 C不愿意,因为风险溢价太小 D.不能确定 8、某企业为了分散投资风险,进行投资组合。有四个备选方案,甲方案相关系数为-1, 方案相关系数+1,丙方案相关系数+0.5,丁方案相关系数05,该企业会选择哪个方案?第三章资产组合理论 一、单选题 1、在经典的投资组合理论中，用收益率的（ ）来度量风险。 A.期望值 B.中间值 C.标准差 D.平均值 2、根据下表，在下列收益情况下，资产组合的预期收益是多少？（ ） 熊市 正常 牛市 概率 0.2 0.3 0.5 收益率（%） -25 10 24 A.4% B.10% C.10% D.25% 3、资本配置线由直线变成曲线，是什么原因造成的？（ ） A. 风险回报率上升 B. 借款利率高于贷款利率 C. 投资者风险承受力下降 D. 无风险资产的比例上升 4、你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。你的 委托人决定将60 000元投资于你的股票基金，将40 000元投资于货币市场的短期国库券基 金，股票基金的风险回报率是多少？（ ） A. 0.71 B. 1.00 C. 1.19 D. 1.91 5、能够通过分散投资的方法去除的风险是（ ） A.系统风险 B.非系统风险 C.不可分散风险 D.市场风险 6、市场风险也可解释为（ ） A.系统风险，可分散化的风险 B.系统风险，不可分散化的风险 C.个别风险，不可分散化的风险 D.个别风险，可分散化的风险 7、国库券支付 6%的收益率，一资产组合有 40%的概率获得 12%的收益率，有 60%概率获得 2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（ ） A.愿意，因为他们获得了风险溢价 B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价 C.不愿意，因为风险溢价太小 D.不能确定 8、某企业为了分散投资风险，进行投资组合。有四个备选方案，甲方案相关系数为-1，乙 方案相关系数+1，丙方案相关系数+0.5，丁方案相关系数-0.5，该企业会选择哪个方案？