资本配置例题 你管理一种预期回报率为18%和标准差为28% 的风险资产组合,短期国债利率为8%。 1.你的委托人决定将其资产组合的70%投入 到你的基金中,另外30%投入到货币市场的短 期国库券基金,则该资产组合的预期收益率与 标准差各是多少? 预期收益率=0.3×8%+0.7×18% 15%/年。标准差=0.7×28% 19.6%/年 清华大学经济管理学院国际金融与贸易系朱宝宪副教授清华大学 经济管理学院 国际金融与贸易系 朱宝宪 副教授 2 你管理一种预期回报率为18%和标准差为28% 的风险资产组合，短期国债利率为8%。 1.你的委托人决定将其资产组合的70%投入 到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短 期国库券基金，则该资产组合的预期收益率与 标准差各是多少？ 一、资本配置例题 预期收益率=0.3×8%+0.7×18%= 15%/年。 标准差=0.7×28%= 19.6%/年