。教学目的及要求 1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态 分布是，均值一方差可以完全用于刻画个体的偏好。 2、掌握均值一方差模型描述的构建最优投资组合的技术 路径的规范数理模型 3、掌握证券投资组合的系统性风险和非系统性风险的内 涵及与市场收益的关系 重点内容 掌握马科维兹投资组合理论的假设条件的合理性及选 择最优投资组合的数理方法，及其中蕴涵的多元化投资、 风险、收益间关系 制外橙阁贸多大当™ 教学目的及要求 1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态 分布是，均值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。 2、掌握均值－方差模型描述的构建最优投资组合的技术 路径的规范数理模型 3、掌握证券投资组合的系统性风险和非系统性风险的内 涵及与市场收益的关系 ™ 重点内容 掌握马科维兹投资组合理论的假设条件的合理性及选 择最优投资组合的数理方法，及其中蕴涵的多元化投资、 风险、收益间关系