协方差的计算 在已知两个随机变量和r的联合分布的情况下怎 样计算它们的协方差cov(,m)呢,这一点书上并没 有明讲 cov(S,nFEIS-Es(nenI 4Em升+EEn7= -E(Sn-ESEn-enEStESer -E(En-ESEn 即相乘的均值减去均值的相乘 其中Eξ和E是通过边缘分布计算的,因此关键是如 何计算E(m)2 协方差的计算 在已知两个随机变量x和h的联合分布的情况下怎 样计算它们的协方差cov(x,h)呢, 这一点书上并没 有明讲. cov(x,h)=E[(x-Ex)(h-Eh)]= =E[xh-xEh-hEx+ExEh]= =E(xh)-ExEh-EhEx+ExEh= =E(xh)-ExEh 即相乘的均值减去均值的相乘. 其中Ex和Eh是通过边缘分布计算的, 因此关键是如 何计算E(xh)