假定某个时间序列是由某一随机过程 (stochastic process.)生成的，即假定时间序列 X}(↑=1,2，.)的每一个数值都是从一个概率分 布中随机得到，如果满足下列条件： 1)均值E(仪)=u是与时间t无关的常数； 2)方差Var(X)=o是与时间t无关的常数； 3)协方差Cov(Xt,Xt+k)=k是只与时期间隔k有 关，与时间t无关的常数； 则称该随机时间序列是平稳的(stationary),而 该随机过程是一平稳随机过程(stationary stic process) 18 18 假定某个时间序列是由某一随机过程 （stochastic process）生成的，即假定时间序列 {Xt }（t=1, 2, .）的每一个数值都是从一个概率分 布中随机得到，如果满足下列条件： 1）均值E(Xt)=是与时间t 无关的常数； 2）方差Var(Xt)=2是与时间t 无关的常数； 3）协方差Cov(Xt,Xt+k)=k 是只与时期间隔k有 关，与时间t 无关的常数； 则称该随机时间序列是平稳的（stationary)，而 该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic process）