y 本章的目的是引入关于Brown:运动的积分，讨论其性 质并给出在随机分析及金融学中有着重要应用的It6公式. 88.1 关于随机游动的积分 3/47 我们从讨论关于简单的随机游动的积分开始.设X1,X2, 是独立的随机变量，P{X=1}=P{X=-1=, 令Sn表示相应的游动 Sn=X1+X2+·+Xn GoBack FullScreen Close Quit3/47 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit Ÿ8¥⁄\'uBrown$ƒ»©ß?ÿŸ5 üøâ—3ëÅ©¤97KÆ•kX­áA^Itˆo˙™. §8.1 'uëÅiƒ»© ·Çl?ÿ'u{¸ëÅiƒ»©m©.X1, X2, · · · ¥’·ëÅC˛ßP{Xi = 1} = P{Xi = −1} = 1 2ß -SnL´ÉAiƒ Sn = X1 + X2 + · · · + Xn