2266 中文索引 中文索引 Delta-一正态模型 566 NAIC财产保险公司 画 Delta-一正态模型的计算 …566 风险资本的计算…1342 Delta-一加权正态模型 568 NAIC财产保险公司和责任 “一篮子”货币保值… 559 Delta套期保值 1085 保险公司监测指标…1343 “双缺口”理论模型与发展中 D一F模型 339 NAIC财产保险公司承 国家利用外资… 354 F一B模型 338 保风险R4,R,的计算 …1343 “金字塔”式投资法… 975 Gamma 1089NAIC财产保险公司 “热钱”比率… 614 Gamma-一近似 569 信用风险R,的计算 …1343 “热钱”负债.…615 GNP平减指数 273NAIC财产保险公司 “新闻”模型… 371 Gompertz死亡法则. 1206 资产风险R1,R2的计算 …1342 “餐巾”技术 ……1440 HARA效用函数 407 NAIC财产保险公司资产负债表外 《巴塞尔协议》风险加权 Ho和Lee模型 1116 风险R。的计算 ……1342 资产的计算 597 Hull和White模型… 1117 NAIC保险评级寿险公司的财务测试 《巴塞尔协议》国际银行业 BNR系数… 4…1186 指标体系… …1347 资本充足率…597 IS一LM分析的利率决定 183 NAIC保险信用评级财险 《巴塞尔协议》银行衍生 IS—LM曲线…… 235 公司的财务测试指标 工具的资本计算 4598 IS一LM模型与通货膨胀 286 体系与比率设置…1346 ABC分析法 …9] IS09000族的构成与内容 1698 NAIC保险信用评级的 ABC分类管理法 91 JCB信用卡公司 873 定量评估指标体系…1345 AHP法 65 J一曲线效应… 339NAIC保险监管信息指标体系·1343 ALM的VaR表述. 652 KD线 988NAIC资本风险管理 1339 ALM的持续期管理与 K重含金量计算 504n年死亡保险的精算现值… 1228 收益率曲线…652LAPP法… 1708n年两全保险的精算现值…1228 ALM缺口管理与收益率曲线…651 MACMILLAN,BARONE -ADESI n年纯粹生存保险的 Balducci假设… 1206 和WHALEY的美式期权价格的 精算现值…1228 B-J法 …37 解析近似方法… 1103 n种资产组合方差证明 393 Black-Scholes套利定价理论…423 Makeham死亡法则… 1206 OBV线 959 Black-Scholes模型.…...441 M-M定理 401 Paretoe有效配置 383 CAPM模型与项目 NAIC人寿保险公司风险 Paretoe最优配置 383 风险评价…… 1667 资本管理与计算… 1339 PERT预测法… 子 CAPM模型与流动性： NAIC人寿保险公司 RAS法 123 流动溢价理论 .…420 业务风险C4的计算 ……1342 Rendleman和Bartter模型 1113 CAPM模型风险 NAIC人寿保险公司 RHO 1091 鉴别参数值…1667 价格风险C,的计算 4……1341 Theta 1089 CF假设 1206NAIC人寿保险公司关系 TOPSIS法 66 Cox、ngersoll和Ross模型…1114 企业风险C。计算 1340 UDD假设 1205 C风险…1324 NAIC人寿保险公司 VaR计算的Camma-一正态模型…648 De Moivre死亡法则 1206 利率风险C的计算 444 1341 VaR计算的Delta Delta,Theta和Gamma NAIC人寿保险公司 一GARCH模型… 648 之间的关系… 1091 监测指标体系… 1344 VaR计算的Delta-一正态模型…648 Delta 1068 NAIC人寿保险公司 VaR计算的Delta Delta-一Gamma正态模型…569 资产风险C,计算 1340 一加权正态模型…648