、线性回归模型的基本假设 假设1、解释变量ⅹ是确定性变量,不是随机变量; 假设2、随机误差项μ具有零均值、同方差和不序列相 关性: E(;)=0 var()=2i=1,2, Cov(u ui=0 ifj 假设3、随机误差项μ与解释变量X之间不相关: COv(X;2μ)=0 假设4、μ服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 HNO,ol)一、线性回归模型的基本假设 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量； 假设2、随机误差项具有零均值、同方差和不序列相 关性： E(i )=0 i=1,2, …,n Var (i )= 2 i=1,2, …,n Cov(i, j )=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项与解释变量X之间不相关： Cov(Xi , i )=0 i=1,2, …,n 假设4、服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 i~N(0,  2 ) i=1,2, …,n