误差修正模型 般说来,协整分析是用于非平稳变量组成的关 系式中长期均衡参数估计的技术。它是用于动态模 型的设定、估计和检验的一种新技术。 此外,协整分析亦可用于短期或非均衡参数的估 计,这是因为短期参数的估计可以通过协整方法使 用长期参数估计值,采用的模型是误差修正模型 (error correction model) 在介绍上述方法之前,下面先介绍所涉及的一些 术语和定义。误差修正模型 一般说来，协整分析是用于非平稳变量组成的关 系式中长期均衡参数估计的技术。它是用于动态模 型的设定、估计和检验的一种新技术。 此外，协整分析亦可用于短期或非均衡参数的估 计，这是因为短期参数的估计可以通过协整方法使 用长期参数估计值，采用的模型是误差修正模型 (error correction model)。 在介绍上述方法之前，下面先介绍所涉及的一些 术语和定义