般的p阶自回归过程AR(p)是 X:=01X 14t-1 +02X,++ t X+ p t-p (1)如果随机扰动项是一个白噪声(μ=E),则称(* 式为一纯AR(p)过程( pure Ar(p) process),记为 X=01X1+2X12+…+pXtp+t (2)如果μ不是一个白噪声,通常认为它是一个q 阶的移动平均( moving average)过程MA(q) 0 1t-1 2℃t-2 0 该式给出了一个纯MA(q)过程( pure MA(p) process一般的p阶自回归过程AR(p)是 Xt =1Xt-1+ 2Xt-2 + … + pXt-p + t (*) (1)如果随机扰动项是一个白噪声(t =t )，则称(*) 式为一纯AR(p)过程（pure AR(p) process），记为 Xt =1Xt-1+ 2Xt-2 + … + pXt-p +t (2)如果t不是一个白噪声，通常认为它是一个q 阶的移动平均（moving average）过程MA(q)： t =t - 1t-1 - 2t-2 -  - qt-q 该式给出了一个纯MA(q)过程（pure MA(p) process）