此定理表明多元正态分布密度函数由参数“和∑确定，因此定 义一般的多元正态分布为 称p元随机变量X服从参数为4和∑的多元正态分布， 如果其有概率密度函数 fw=2)/四rept-x-r-x- Definition 其中μ∈P,∑为p阶正定矩阵.此时，记X~N(4,) 常称N(O,I)为p元标准正态分布. Previous Next First Last Back Forward 9此定理表明多元正态分布密度函数由参数 µ 和 Σ 确定, 因此定 义一般的多元正态分布为 称 p 元随机变量 X 服从参数为 µ 和 Σ 的多元正态分布, 如果其有概率密度函数 f(x) = (2π) −p/2|Σ| −1/2 exp{−1 2 (x − µ) ′Σ −1 (x − µ)} 其中 µ ∈ R p , Σ 为 p 阶正定矩阵. 此时, 记 X ∼ Np(µ, Σ). 常称 Np(0, I) 为 p 元标准正态分布. Definition Previous Next First Last Back Forward 9