第六章异方差 第一节异方差的性质 异方差 在经典线性回归模型(CLRM)中,我们假定随即干扰项具有同方差性, Var(u X =Elu E(ui Xi2=e(u2Xi12=o 这实际上是假定了解释变量Y的值围绕其期望值的分散程度相同。实际上, 对应于解释变量的不同取值,方差可能不同,即本假定不成立。 方差 异方差第六章 异方差 第一节 异方差的性质 一、异方差 在经典线性回归模型（CLRM）中，我们假定随即干扰项具有同方差性， 即： Var(ui |Xi )=E[ui -E(ui )|Xi ] 2 = E(ui 2 |Xi ] 2 = 2 这实际上是假定了解释变量Yi 的值围绕其期望值的分散程度相同。实际上， 对应于解释变量的不同取值，方差可能不同，即本假定不成立。 Y1 X1 Y2 X2 Yn Xn . . . Y1 X1 X2 Yn Xn . . . 同 方 差 异 方 差