如果保持随机项的协方差为0,则Y=X+u的方差、协方差矩阵为: Equa 或者说,am(l2)=a1≠常数Cov(1,l,)=0,(≠j) 在这种情况下,称随机项u具有异方差性。 、异方差的原因 1、因变量与解释变量间相互关系的性质。如“干中学”、经济行为规则 等。 2、解释变量的遗漏。 3、异常观测值的出现。 4、时间序列数据中,观测技术的改进引起的观测值的变化              = 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ( ' ) 2 1 n E        u u 如果保持随机项的协方差为0，则 Y = Xβ +u 的方差、协方差矩阵为： 或者说， Var(ui 2 ) =i  常数,Cov(ui ,uj ) = 0,(i  j) 。 在这种情况下，称随机项ui 具有异方差性。 二、异方差的原因 1、因变量与解释变量间相互关系的性质。如“干中学”、经济行为规则 等。 2、解释变量的遗漏。 3、异常观测值的出现。 4、时间序列数据中，观测技术的改进引起的观测值的变化