多元线性回归模型的基本假定 假设1,解释变量是非随机的或固定的,且各 X之间互不相关(无多重共线性) 假设2,随机误差项具有零均值、同方差及不 序列相关性 E(1)=0 i≠jij=1,2,…,n am(1)=E(2)=a2 COv(Hi,U)=E(;u=0多元线性回归模型的基本假定 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各 X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不 序列相关性。 E( i ) = 0 2 2 Var(i ) = E(i ) =  ( , ) = ( ) = 0 Cov i  j E i  j i  j i, j =1,2,  ,n