异方差影响2:t检验失效 首先是确定参数方差有困难。例如上例中 22 X 0 var(B,)= ,σ2是未知的,也不能 2 用 代替。从而Vamr(2)无法确定 n-2 若是仍用不存在异方差时的OLS中得到的 2 估计方差van(B2) 般会低估存在的 x 异方差。从而高估t统计量,夸大参数显著性。 Econometrics 2005Econometrics 2005 11 异方差影响2： t检验失效 异方差。从而高估 统计量，夸大参数显著性。 估计方差 ，一般会低估存在的 若是仍用不存在异方差时的 中得到的 用 ＝ 代替。从而 无法确定。 ， 是未知的，也不能 首先是确定参数方差有困难。例如上例中 t ) ˆ var( OLS ) ˆ ( 2 ( ) ) ˆ var( , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     = − =  i i i i i i i x Var n e x x       