6风险与风险统计 方差与标准差 方差( Variance)和标准差( Standard deviation) 是度量变动程度或离散程度的指标。标准差是方 差的平方根。我们用Var或02表示方差,用SD或 0表示标准差 计算方差的方法:它是各年收益率(R,R2, R,.,,R)与平均收益率离差的平方,然后将这 些离差的平方加总,最后除以收益率的个数减1, 即除以(7-1)。标准差总是等于方差的平方根。6.风险与风险统计 •方差与标准差 方差(Variance)和标准差(Standard Deviation) 是度量变动程度或离散程度的指标。标准差是方 差的平方根。我们用Var或σ2表示方差，用SD或 σ表示标准差。 计 算 方 差 的 方 法 ： 它 是 各 年 收 益 率 ( R1，R2， R3，. . ,RT ) 与平均收益率离差的平方，然后将这 些离差的平方加总，最后除以收益率的个数减1， 即除以（T－1）。标准差总是等于方差的平方根