N2空 由于s>q时,p,=0,因此, P (s>q时) 从而 1+2∑p ≈68.3% N <-1+2p2||≈955% 记的标准误:SE(q)=SE(户一{1+22 在实际应用中,取m=N/0(或√N),寻找q=q*,当 qP+2Py+m中满足关系式 ≤2SE(q 的个数占m个的955%时,可判定P在q*步后截尾,从而序列服从 (2)对于AR(p)模型,可以证明样本偏自相关函数φ具有如 下分布: N 由于当s>p时,os=0,故 6。NO,1N)(sp) 在实际应用中,类似于MA(q)模型,可根据 Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com÷ ÷ ø ö ç ç è æ ÷ ÷ ø ö ç ç è æ ¾¾®¾ + å= q t s s t N N 1 2 1 2 1 rˆ r , r 渐进 由于 s>q 时， rs =0，因此， ÷ ÷ ø ö ç ç è æ ÷ ÷ ø ö ç ç è æ ¾¾®¾ + å= q t s t N N 1 2 1 2 1 rˆ 0, r 渐进 （s>q 时） 从而 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ ÷ ÷ ø ö ç ç è æ < + å= 1/ 2 1 2 1 2 1 ˆ q t s t N P r r ≈68.3% ÷ ÷ ø ö ç ç è æ ÷ ÷ ø ö ç ç è æ < + å= 1/ 2 1 2 1 2 2 ˆ q t s t N P r r ≈95.5% 记rs ˆ 的标准误：SE（q） D = SE( rs ˆ )= 1/ 2 1 2 1 2 1 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ + å= q t t N r 在 实 际 应 用 中 ， 取 m=N/10( 或 N ) ， 寻 找 q=q* ， 当 rq+ rq+ rq+m ˆ , ˆ , , ˆ 1 2 L 中满足关系式 rs ˆ ≤2SE（q） 的个数占 m 个的 95.5%时，可判定 rs ˆ 在 q*步后截尾，从而序列服从 MA（q）。 （2）对于 AR（p）模型，可以证明样本偏自相关函数jss ˆ 具有如 下分布： jss ˆ ÷ ø ö ç è æ ¾¾®¾ N N ss 1 j , 渐进 由于当 s>p 时， jSS =0，故 jss ˆ 渐进 ~ N(0, 1/N) （s>p） 在实际应用中，类似于 MA（q）模型，可根据 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com