点击下载:东北财经大学:《金融时间序列分析》课程教学资源(课件讲义)第六章 单位根过程与单位根检验(6.2)有关单位过程的极限分布
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对于白噪声序列{s},由于 E(E,)==0,D(E1)=02<0 根据中心极限定理,有 (,-)=、24N (6.2.5)对于白噪声序列 t ,由于 E( t ) = = 0, D( t ) = 2 , t = 1,2, 根据中心极限定理,有 (0, ) 1 ( ) 2 1 N N N N L N − = t ⎯→ (6.2.5)
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