58.1对数极大似然估计的基本原理 58.11极大似然估计的基本原理 设总体的概率密度函数为P,其类型是已知的,但含有 未知参数(向量)y。我们的目的就是依据从该总体抽得的 随机样本y,y2,…,y7r,寻求对y的估计。 观测值y,y2,…,yr的联合密度函数被给定为 L(v)=P() (81.1) 其中:y=(y1,y2…,yr)。将这一联合密度函数视为参 数y的函数,称为样本的似然函数( likelihood function)。3 §8.1 对数极大似然估计的基本原理 §8.1.1 极大似然估计的基本原理 设总体的概率密度函数为P，其类型是已知的，但含有 未知参数（向量）。我们的目的就是依据从该总体抽得的 随机样本 y1 , y2 , … , yT ，寻求对 的估计。 观测值 y1 , y2 , … , yT 的联合密度函数被给定为 （8.1.1） 其中：y = ( y1 , y2 , … , yT ) 。将这一联合密度函数视为参 数  的函数，称为样本的似然函数（likelihood function）。 = = T t t L P y 1 ( y;ψ) ( )