(3)由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为158%与 18.1%,因此它们间的差异为18.1%-158%=23%。一个能直接检验这一差异是否显著的方 程为 In( salary )=Bo +B, In( salse)+B, roe +a,consprod+a,utilty +a, trans +u 其中, trans为交通运输业虚拟变量。这里对比基准为金融业,因此a1表示了消费品工业与 金融业薪水的百分数差异,其t统计值可用来进行显著性检验。 例2.假设货币需求关系式为M1=a+BY+yR,式中,M,为时间t的实际现金余 额;Y”为时间t的“期望”实际收入;R为时间t的利率。根据适应规则, =X1+(1-A)Y1+1,0<λ<1修改期望值。已知y,M1,R,的数据,但Y的 数据未知 (1)建立一个可以用于推导a,B,y和估计值的经济计量模型 (2)假设E(共)=0,E(Ax2)=a2,E(11)=0,.≠0,Y1,R,M1和R1与共都不相 关。OLS估计值是1)无偏的:2)一致的吗?为什么? (3)假设1=PH11+E,E1的性质类似(2)部分。那么,本例中OLS估计值是1)无偏 的:2)一致的吗?为什么? 解答: (1)由于 BY+yR ”=RY1-1+(1-4)Y1=1+ (2) 第二个方程乘以β有 (1-m)Bri_+BA 由第一个方程得 Br =M,-a-XR BY_=M 代入方程(3)得 M1-a-成=4BY-1+(1-4)B(M/-1-a-nR1)+B（3）由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为 15.8%与 18.1%，因此它们间的差异为 18.1% - 15.8% = 2.3%。一个能直接检验这一差异是否显著的方 程为 ln(salary) =  0 + 1 ln(salse) +  2 roe +1 consprod + 2utilty +3 trans + u 其中，trans 为交通运输业虚拟变量。这里对比基准为金融业，因此 1 表示了消费品工业与 金融业薪水的百分数差异，其 t 统计值可用来进行显著性检验。 例 2．假设货币需求关系式为 M Y R t t t     = + + ，式中， Mt 为时间 t 的实际现金余 额； Yt  为时间 t 的“ 期望”实 际收入 ； Rt 为时间 t 的利 率。根 据适应规 则， 1 1 (1 ) Y Y Y t t t t      = + − + − − ，0 1    修改期望值。已知 Yt ，Mt ， Rt 的数据，但 Yt  的 数据未知。 （1）建立一个可以用于推导     , , 和 估计值的经济计量模型。 （2）假设 2 2 1 ( ) 0, ( ) , ( ) 0, 0; , , E E E s Y R      t t t t s t t = = =  − − Mt−1 和 Rt−1 与 t 都不相 关。OLS 估计值是 1）无偏的；2）一致的吗？为什么？ （3）假设 t = 1 ,   t t − + t  的性质类似（2）部分。那么，本例中 OLS 估计值是 1）无偏 的；2）一致的吗？为什么？ 解答： （1）由于 M Y R t t t     = + + （1） 1 1 (1 ) Y Y Y t t t t      = + − + − − （2） 第二个方程乘以  有 1 1 (1 )      Y Y Y t t t t   = + − + − − （3） 由第一个方程得 Yt Mt Rt  = − −  * 1 1 * Yt−1 = Mt− − − Rt−    代入方程（3）得 Mt Rt Yt Mt Rt  t − − =  −1 + (1− )( −1 − − −1 ) +