第四章随机变量的数字特征 设(XY服从二维正态分布,求:px §4协方差 2)2 1o2 2 2丌O12 由上述知:fx(x) f(y)= 20 T EX=H, DX=OL,Er=u2, Dr=o2, Cov(X,y)=∫∫(x-A1Xy-A2)(x,y) (x-)2 y-A2 x-A (x-1)(y e (1 dydx 丌O1O []返回主目录设(X,Y)服从二维正态分布,求: XY 由上述知: 2 1 2 1 2 ( ) 2 1 1 ( ) − − = x X f x e , 2 2 2 2 2 ( ) 2 2 1 ( ) − − = y Y f y e − − Cov(X,Y) = (x − )( y − ) f (x, y)dxdy 1 2 , , , , 2 2 2 2 EX = 1 DX = 1 EY = DY = − − − − − − − − − − − − = x y e e dydx x y x 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 [ ] 2(1 ) 1 2 ( ) 1 2 2 1 2 ( )( ) 2 1 1 第四章 随机变量的数字特征 §4 协方差 ( ) ( ) ( )( ) ( ) − + − − − − − − − = 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 exp 2 1 1 2 2 1 x x y y f x, y 返回主目录