9.1.2VAR模型的平稳性条件 如果以下条件满足，则对应的VAR模型为平稳的： E(Y ) E(Y,-WY-y'=T。 E(g,-Y,-0'=「 其中，「定义的是Y,在第j期的自协方差矩阵。9.1.2 VAR模型的平稳性条件 0 VAR ( ) ( )( ) ( )( ) t t t t t j j j t E Y E Y Y E Y Y Y j      − = − − =   − − =    如果以下条件满足，则对应的 模型为平稳的: 其中， 定义的是 在第 期的自协方差矩阵