③动平均MA动平均预测模型使用预测误差的滞后值来改善当前预测。 一阶动平均利用前期预测误差，二阶动平均利用前两期预测误差，以此类推。 MA(g)有如下形式： 4,=6,+06-1.+0g8-g 请注意，一些教科书和软件包的系数使用的是与常规相反的符号，因此 MA系数也可能是相反的。 自回归和动平均可以结合在一起形成ARMA(p,q)定义为： ,=P1-1+P21-2++Pp41-p+8 +06-1+026-2+.+0,81-g 尽管计量经济学家常应用ARMA模型于回归模型残差分析，它也可直接应 用于序列。后种方法提供了一种单变量模型，将条件序列均值设定为一个常数， 将残差估计成均值的序列差分。 ③ 动平均MA 动平均预测模型使用预测误差的滞后值来改善当前预测。 一阶动平均利用前期预测误差，二阶动平均利用前两期预测误差，以此类推。 MA(q)有如下形式： ut = t + t− + q t−q       1 1 请注意，一些教科书和软件包的系数使用的是与常规相反的符号，因此 MA系数也可能是相反的。 自回归和动平均可以结合在一起形成ARMA(p , q)定义为： ut ut ut p ut p t =  +  + +  + 1 −1 2 −2  − + t− + t− + + q t−q        1 1 2 2 尽管计量经济学家常应用ARMA模型于回归模型残差分析，它也可直接应 用于序列。后种方法提供了一种单变量模型，将条件序列均值设定为一个常数， 将残差估计成均值的序列差分