二、多元线性回归模型的基本假定 假设1、解释变量是非随机的或固定的，且各X之间 互不相关（无多重共线性)。 假设2、随机误差项具有零均值、同方差及不序列 相关性 E(4)=0 Var(u,)=E(42)=o2 Cov(41,4,)=E(4,4,)=0 i≠ji,j=1,2,Λ，n 假设3，解释变量与随机项不相关 Co(Xi,4,)=0 j=1,2A,k 假设4，随机项满足正态分布 4,~N(0,o2) PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cn ( ) = 0 E mi 2 2 Var(mi ) = E(mi ) = s ( , ) = ( ) = 0 Cov mi m j E mim j i ¹ j i, j = 1,2,L ,n 假设3，解释变量与随机项不相关 ( , ) = 0 C X ji i ov m 假设4，随机项满足正态分布 ~ (0, ) 2 mi N s j = 1,2L , k 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1、解释变量是非随机的或固定的，且各X之间 互不相关（无多重共线性）。 假设2、随机误差项具有零均值、同方差及不序列 相关性 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn