虽然以上讨论的内容是基于只有一 个门限的TGARCH(1,1)模型的,但可以 推广到含有多个门限的TGARCH(q,p)模 型,只要将模型(12.42)进行拓展,即: y,=x0+4,4,~N0,o) -a+ag+立8,+c(12.44 其中,代表门限个数。并且,如果 w<0,则L,=0;如果w,≥0,则I,=1。 虽然以上讨论的内容是基于只有一 个门限的TGARCH(1,1)模型的,但可以 推广到含有多个门限的TGARCH(q,p)模 型,只要将模型(12.42)进行拓展,即: (12.44) 其中,r代表门限个数。并且,如果 ,则 ;如果 ,则 。 2 2 2 2 2 0 1 1 1 , (0, ) t t t t t p q r t i t i j t j k t k t k i j k y x u u N u u I − − − − = = = = + = + + + 0 t u 1 t 0 I = t 0 u t I =