3)-随机模型 设{a(k)}是白噪声序列,则下述随机差分方程称 为外源自回归滑动平均( ARMAX)模型 A(-)y(k)=B(x)(k)+C(x)(k) 今式中 A(2)=a0+a,2++a, B()=b+b12++b C(2=C0+C1=++Cn2 冷此处AR表示自回归部分( Autoregressive),即模 型中4(z)v);MA表示滑动平均部分( Moving Average),模型中C(=-)s(k);X表示外界输入 即B(z)(k)3）随机模型 ❖ 设 是白噪声序列，则下述随机差分方程称 为外源自回归滑动平均（ARMAX）模型 ❖ 式中 ❖ 此处AR表示自回归部分（Autoregressive）,即模 型中 ；MA表示滑动平均部分（Moving Average），模型中 ；x表示外界输入， 即 { (k)} ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 A z y k B z u k C z  k − − − = + n n n n n n C z c c z c z B z b b z b z A z a a z a z − − − − − − − − − = + + + = + + + = + + + 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 B z u k − ( ) ( ) 1 A z y k − ( ) ( ) 1 C z  k −