实验项目五 实验名称：资本资产定价模型和套利定价模型 实验内容： 理解因子模型的基本原理，学会运用EXCEL验证我国资本市场上套利定价 模型是否成立，进而学会构造套利组合。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生掌握因子模型、资本资产定价模型(CAPM)、套利 定价模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows2000XP,Ofce2000XP, Matlab、Python:3、Eviews6以上等。 研究与思考： 资产定价模型的缺点是什么？ 实验项目六 实验名称：B-S期权定价公式 实验内容： 学会运用EXCEL来计算期权的价格，并利用软件验证期权价格对各类参数 的敏感性。通过本实验，使学生能够熟练运用BS模型对我国个股期权、股指 期权和类期权产品进行定价。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：理解Black--Scholes期权定价模型；验证模型中的参数如何影 响期权价值：了解期权定价有关的希腊值(Delta、Gamma、Theta、Rho、Vega).实验项目五 实验名称：资本资产定价模型和套利定价模型 实验内容： 理解因子模型的基本原理，学会运用 EXCEL 验证我国资本市场上套利定价 模型是否成立，进而学会构造套利组合。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生掌握因子模型、资本资产定价模型（CAPM）、套利 定价模型。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab、Python3、Eviews6 以上等。 研究与思考： 资产定价模型的缺点是什么？ 实验项目六 实验名称：B-S 期权定价公式 实验内容： 学会运用 EXCEL 来计算期权的价格，并利用软件验证期权价格对各类参数 的敏感性。通过本实验，使学生能够熟练运用 B-S 模型对我国个股期权、股指 期权和类期权产品进行定价。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：理解 Black-Scholes 期权定价模型；验证模型中的参数如何影 响期权价值；了解期权定价有关的希腊值（Delta、Gamma、Theta、Rho、Vega）