实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生能够通过二叉树的计算，了解从理论上如何对金融衍 生产品进行定价。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Windows2000XP,Ofce2000XP Matlab、Python:3、Eviews6以上等。 研究与思考： 在计算金融衍生产品价格的时候，采用二叉树的计算与采用Black-Scholes 方程有什么区别。 实验项目四 实验名称：金融期货在套期保值中的应用 实验内容： 能够用ExC软件计算最优瓷期比，并设计期货奁期保值方案。会运用 Eviews软件和Excel软件进行铜期货期货定价，并且应用于套期保值 能铭时 所设计的套期保值策略进行评价：根据这一实验，采用多种办法进行最优套期比 计算，并设计期货套期保值，ECM误差修正模型。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生掌握多种最优套期比计算的方法。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Nindows2000XP,Office2000XP Matlab、.Python3、Eviews6以上等。 研究与思考： 以原油宝为案例，分析如何防范与化解衍生产品所带来的风险 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生能够通过二叉树的计算，了解从理论上如何对金融衍 生产品进行定价。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab、Python3、Eviews6 以上等。 研究与思考： 在计算金融衍生产品价格的时候，采用二叉树的计算与采用 Black-Scholes 方程有什么区别。 实验项目四 实验名称：金融期货在套期保值中的应用 实验内容： 能够用 Excel 软件计算最优套期比，并设计期货套期保值方案。会运用 Eviews 软件和 Excel 软件进行铜期货期货定价，并且应用于套期保值；能够对 所设计的套期保值策略进行评价；根据这一实验，采用多种办法进行最优套期比 计算，并设计期货套期保值，ECM 误差修正模型。 实验性质：综合性实验 实验学时：2 实验目的与要求：要求学生掌握多种最优套期比计算的方法。 实验条件：正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP， Matlab、Python3、Eviews6 以上等。 研究与思考： 以原油宝为案例，分析如何防范与化解衍生产品所带来的风险