2、MA(q)模型的平稳性 X,=6,-06-8g6-g E(X,)=E(c,)-0,E(G,-)-0,E(e,-g)=0 Y。=/ar(X,)=(1+0+.+0g)82 %=CoX,X-i)=(-0+0,02+0,03+.+0,-10,)62 Yg-=C0(X1,X,-g+1)=(-0-1+0,0,)62 当滞后期大于q Yg=Co(X,X,-g)=-0,δ2 时，X的自协方 差系数为0。 ·有限阶移动平均模型总是平稳的。2、MA(q)模型的平稳性 • 有限阶移动平均模型总是平稳的。 Xt = t − t− − − q t−q       1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 E Xt = E  t −1 E  t−1 −− q E  t−q = ( ) 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 0 1 ( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) (1 )                          q t t q q q t t q q q t t q q t q Cov X X Cov X X Cov X X Var X = = − = = − + = = − + + + + = = + + + − − − + − − −    当滞后期大于q 时，X的自协方 差系数为0