0 B 即得 B∑B: 12I (1.23) 如果 =|2(1+B21B)=|2+B 即得 β2B Σ+ 3.矩阵的迹 设A=(a1)为n×n阶方阵,A的对角线元素之和称为矩阵A 的迹,记作tr(A),即 (A) (1.25 矩阵的迹有下列性质 (1)tr(a+B)=tr(A)+tr(B) (1.26) (2)t(cA)=cr(A)(c为常数) (1.27) (3)AB、BA都是方阵,则 tr(AB)=tr(BA) (1.28) 特别a=( b=(h1,b2,…,bn)’则有 a b;=a'b=tr(ab)=tr(ba) 第二节多元正态分布 多元正态分布定义 设X=(x1,x2,…,x)为随机向量,M=(,12…,P)为常 向量,E为正定矩阵,如果随机向量X的概率密度函数为 ∑」-2 p (r-p)'2(X-H (2x)2 9