2.收益平方中的误差通过U=12-2给出。用其替代方差方程 (182)中的方差并整理,得到关于误差的模型: 12=0+(a+B2+-Bu1 (186) 因此,平方误差服从一个异方差ARMA(1,1)过程。决定波动冲击持久 性的自回归的根是α加β的和。在很多情况下,这个根非常接近1,所以 冲击会逐渐减弱10 2．收益平方中的误差通过 给出。用其替代方差方程 （18.2）中的方差并整理，得到关于误差的模型： （18.6） 因此，平方误差服从一个异方差ARMA（1, 1）过程。决定波动冲击持久 性的自回归的根是 加 的和。在很多情况下，这个根非常接近1，所以 冲击会逐渐减弱。 2 2 t = ut − t ( ) 1. 2 1 2 ut = +  +  ut− +t −  t−  