Omitted Variables, DEF REPAY F-statistic 537 5060 Probability Log likelihood ratio 90 33906 Probability 图11.5 (4)JB正态性检验 在给出JB统计量的定义之前,先给出偏度( skewness)和峰度( kurtosis,峭度)的定义, 对于时间序列(yn,y2,…,y),偏度S定义为, 其中y是观测值,是样本平均数,表示y的标准差,s=1三 T是样本容量。由 公式知,若分布是以对称的,则偏度为零。所以若y服从正态分布,则偏度为零;若分布是 右偏倚的,则偏度S>0:若分布是左偏倚的,则偏度S<0。 x< Md x= Md= mo Mo<md< x 峰度K定义为 正老分布,X=3 K 其中y是观测值,j是样本平均数,s是样本标准差,T是样本容量。正态分布的峰度值为3。 如果一个分布的两侧尾部比正态分布的两侧尾部“胖”,则该分布的峰度K>3,反之则K<3。 JB( Jarque-Bera)统计量定义如下4 图 11.5 （4）JB 正态性检验 在给出 JB 统计量的定义之前，先给出偏度（skewness）和峰度（kurtosis，峭度）的定义。 对于时间序列（y1, y2, …, yT），偏度 S 定义为， 3 1 ( ) 1 = − = T t t s y y T S 其中 yt 是观测值， y 是样本平均数，s 表示 yt 的标准差， 1 ( ) 1 2 − − = = T y y s T t t ，T 是样本容量。由 公式知，若分布是以 y 对称的，则偏度为零。所以若 yt 服从正态分布，则偏度为零；若分布是 右偏倚的，则偏度 S  0；若分布是左偏倚的，则偏度 S  0。 x < Md < Mo x = Md = Mo MO  Md  x 峰度 K 定义为 4 1 ( ) 1 = − = T t t s y y T K 其中 yt 是观测值， y 是样本平均数，s 是样本标准差，T 是样本容量。正态分布的峰度值为 3。 如果一个分布的两侧尾部比正态分布的两侧尾部“胖”，则该分布的峰度 K  3，反之则 K  3。 JB（Jarque-Bera）统计量定义如下， JB = ( 3) ] 4 1 [ 6 2 2 + − − S K T n   2 (2)